Urmărirea performanței tranzacționării vă va ajuta să țineți cont de valorile cheie de tranzacționare pe care doriți să le îmbunătățiți pentru a obține randamente mai mari ale investiției dvs. Când veți putea măsura performanța tranzacționării în timp, va fi mai ușor să veniți cu strategii de tranzacționare mai precise și mai profitabile.
Ați fi, de asemenea, în măsură să diagnosticați provocări de tranzacționare pe care altfel nu le-ați fi identificat niciodată dacă nu ar fi fost actul deliberat de măsurare a performanței de tranzacționare a strategiilor dvs. actuale. Iată câteva sfaturi profesionale de tranzacționare live.
Dacă v-ați uitat în jur despre asta, probabil că ați auzit despre măsuri ale performanței tranzacționării, cum ar fi Sharpe Ratio (SR), Rate of Return (ROR) și DrawDown (DD). De fapt, Wall Street este destul de pasionată de SR din mai multe motive - probabil că doriți să știți.
Dar metrica SR pedepsește volatilitatea ascendentă, care dăunează oricui dorește volatilitatea ascendentă (mulți comercianți profesioniști). ROR absolut, pe de altă parte, poate fi înșelător și limitativ.
Așadar, veți dori să vă uitați dincolo de Sharpe Ratio pentru a vedea tranzacția pentru ceea ce este cu adevărat să rămâneți în avans.
Comparând curbe de capitaluri proprii vă va ajuta să vedeți dacă rezultatele testării sunt corelate cu valorile dvs. de tranzacționare live. O curbă de capitaluri proprii vă va arăta atât profiturile, cât și pierderile într-un interval de timp specificat. Știți că sunteți în verde atunci când tendința generală a CE este înclinată în sus.
Testarea și tranzacționarea dvs. live valorile nu se corelează atunci când, de exemplu, rezultatele testelor arată o pantă ascendentă, în timp ce curba de testare live arată o pantă descendentă - chiar și atunci când prezintă fluctuații.
Măsurarea factorului dvs. „R” vă va ajuta să vă descoperiți eficacitatea generală ca comerciant - cum să măsurați profitabilitatea dvs. ca comerciant.
Factorul „R” este practic o măsură generală a raportului risc-recompensă pentru toate tranzacțiile dvs. Acesta reflectă valoarea câștigurilor dvs. de profit împărțite la pierderi și o obțineți calculând factorul de profit (PF).
De exemplu:
Dacă ați câștigat 80.000 USD și ați pierdut 40.000 USD într-un an de tranzacționare (într-o serie de tranzacții semnificativ întinse), PF este 2R. Asta înseamnă că vă puteți aștepta să câștigați 2 USD pentru fiecare $ 1 pe care îl pierdeți.
Ceea ce doriți de la acesta este să vă faceți o idee bună despre tranzacțiile dvs. câștigătoare și pierdute. Vrei ca primul să-l depășească pe cel din urmă. Dar când îți cunoști „R”-ul pe de rost, poți să-ți dai seama dacă ești în măsură să primești multe pierderi mici și câteva victorii mari, de exemplu.
Măsurarea tragerii maxime implică calcularea a cât ați scăzut sau ați pierdut din numărul maxim de cont.
Cu alte cuvinte, tragerea dvs. maximă se referă la câți bani ați pierdut între două maxime ale contului - de la un maxim recent până când ați făcut următorul maxim.
De exemplu:
Dacă aveți un cont recent ridicat de 70.000 USD și ați revenit la 60.000 USD înainte de a atinge un nou maxim peste ultimul 70.000 USD, tragerea dvs. ar ajunge la 10%. Tragerea maximă este o valoare vitală în performanța tranzacționării și poate fi utilizată pentru a măsura riscul.
De exemplu, dacă aveți reduceri uriașe, dar sunt profitabile, s-ar putea să vă asumați riscuri uriașe pentru a face aceste câștiguri. Pe de altă parte, atunci când câștigi bani cu reduceri mici, înseamnă că încasările ajustate la risc au fost probabil decente.