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取引パフォーマンスを追跡することで、投資収益率を高めるために改善したい主要な取引指標を把握するのに役立ちます。 時間の経過とともに取引パフォーマンスを測定できると、より正確で収益性の高い取引戦略を簡単に思い付くことができます。
また、現在の戦略の取引パフォーマンスを測定するという意図的な行為がなければ、他の方法では特定できなかった取引の課題を診断する立場にあります。 ここにいくつかのライブトレーディングプロのヒントがあります。
これについて見回したことがあれば、シャープレシオ(SR)、収益率(ROR)、ドローダウン(DD)などの取引パフォーマンスの指標について聞いたことがあるでしょう。 実際、ウォール街はいくつかの理由でSRがかなり好きです—あなたはおそらく知りたいでしょう。
しかし、SRメトリックは、上向きのボラティリティを罰します。これは、上向きのボラティリティを望む人(多くのプロのトレーダー)にとって有害です。 一方、絶対RORは、欺瞞的で制限的なものになる可能性があります。
したがって、シャープレシオを超えて、先を行くことが実際に何であるかについてのトレードを確認する必要があります。
比較する エクイティカーブ テスト結果が実際の取引指標と相関しているかどうかを確認するのに役立ちます。 エクイティカーブは、指定された時間枠での利益と損失の両方を示します。 ECの全体的な傾向が上向きに傾斜しているとき、あなたはあなたがグリーンにいることを知っています。
あなたのテストとライブ取引 たとえば、テスト結果が上向きの傾きを示し、ライブテスト曲線が下向きの傾きを示している場合、たとえ変動が見られたとしても、メトリックは相関しません。
「R」係数を測定すると、トレーダーとしての全体的な有効性、つまりトレーダーとしての収益性を測定する方法を見つけるのに役立ちます。
「R」ファクターは基本的に、すべての取引におけるリスク対報酬の比率の全体的な尺度です。 それはあなたの利益の勝ちの価値を負けで割ったものを反映し、あなたはあなたの利益係数(PF)を計算することによってそれを得る。
例えば:
取引年に$ 80,000を獲得し、$ 40,000を失った場合(非常にストレッチの多い一連の取引で)、PFは2Rです。 つまり、1ドル失うごとに2ドルを稼ぐことが期待できます。
あなたがそれから望むのは、あなたの勝ちトレードと負けトレードの良いアイデアを得ることです。 あなたは前者が後者をしのぐことを望みます。 しかし、自分の「R」を心から知っていると、たとえば、多くの小さな敗北と少数の大きな勝利を勝ち取る立場にあるかどうかを知ることができます。
最大ドローダウンを測定するには、最大アカウント番号からどれだけ落ちたか、失ったかを計算する必要があります。
言い換えれば、最大ドローダウンとは、最近の高値から次の高値を出すまでの2つのアカウントの高値の間に失った金額を指します。
例えば:
最近のアカウントの最高額が$ 70,000で、最後の$ 70,000マークを超えて新しい最高額に達する前に、$ 60,000に引き戻された場合、ドローダウンは10%になります。 最大ドローダウンは取引パフォーマンスの重要な指標であり、リスクの測定に使用できます。
たとえば、大きなドローダウンがありながら利益を上げている場合、それらの利益を上げるために大きなリスクを冒している可能性があります。 一方、小さなドローダウンでお金を稼ぐ場合、それはリスク調整後の収益がおそらくまともだったことを意味します。